1. 到ctex下载中心，下载并安装ctex最新版和ctex字体安装包。这里使用的是2.4.6
http://www.ctex.org/CTeXDownload
ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.6-Full.exe
ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe
记得，一定要安装字体。不然中文就是乱码。
2. 安装好之后就算搞定了。
使用一个例子试试吧。
\documentclass{article}
\usepackage{CJK}
\begin{document}
\begin{CJK*}{GBK}{song}
中文
\end{CJK*}
\end{document}
在WinEdt中编辑，并且编译为pdf。